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[单项选择]无风险资产的B值应当是( )。
A. 1
B. O
C. -1
D. 不确定
[单项选择]对于无风险资产而言，其风险系数β值应当是( )。
A. (A) 1
B. (B) 0
C. (C) -1
D. (D) 不确定
[单项选择]已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。
A. 22.5%
B. 20%
C. 10%
D. 8.5%
[单项选择]构成资产重置成本的耗费应当是资产的( )。
A. 实际成本
B. 社会平均成本
C. 个别成本
D. 加权平均成本
[单项选择]通常将本金安全的、具有高度流动性的资产称为无风险资产。下列不能完全视为无风险资产的是（）。
A. 短期回购
B. 央行票据
C. 货币市场基金
D. 现金
[单项选择]下列各项中，构成资产重置成本的耗费应当是资产的( )。
A. 实际成本
B. 社会平均成本
C. 个别成本
D. 加权平均成本
[单项选择]将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是（）。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[单项选择]( )是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 动态资产配置
C. 投资组合策略
D. 投资组合保险策略
[单项选择]从理论上讲，构成资产重置成本的耗费应当是资产的( )。
A. 实际成本
B. 社会平均成本
C. 个别成本
D. 加权平均成本
[单项选择]假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。
A. 10%
B. 20%
C. 12.5%
D. 17.5%
[单项选择]无风险资产的贝塔系数为( )
A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
[单项选择]如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
A. 资产组合
B. 期望收益率
C. 贝塔值
D. X
E. 16%
F. 1.00
G. Y
H. 12%
I. 0.25
