更多"在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算"的相关试题:
[单项选择]在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。
A. 预期损失率：违约概率X违约损失率
B. 预期损失率：违约概率X违约风险暴露
C. 预期损失率：违约风险暴露X违约损失率
D. 以上公式均不对
[单项选择]违约概率为2%，违约损失率为10%，则预期损失率为( )。
A. 5%
B. 6%
C. 3%
D. 0.2%
[单项选择]预期损失率的计算公式是( )。
A. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口
B. 预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C. 预期损失率=预期损失/风险资产总额
D. 预期损失率=预期损失/资产总额
[单项选择]某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为（）。
A. 1%
B. 1.67%
C. 2.5%
D. 4%
[单项选择]估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1
[单项选择]借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%，违约损失率为80%，VaR为30万元，则非预期损失为( )万元。
A. 17.2
B. 12.8
C. 16
D. 9
[单项选择]( )是企业同意向客户提供商业信用而提出的基本要求，通常以预期的DSO和坏账损失率作为判别标准。
A. 信用标准
B. 信用条件
C. 信用额度
D. 收账政策
[单项选择]为了使平均保额损失率能够比较精确地描述未来损失，必须选择适当的历年保额损失率。下列不属于选择历年保额损失率时应当注意的问题是( )。
A. 必须有足够年份的保额损失率
B. 每年的保额损失率必须是基于大量统计资料计算出来的
C. 该组保额损失率是必须是比较有代表性的
D. 适当以动态的眼光考虑保额损失率的逐年变化规律
[单项选择]根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为( )。
A. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值
B. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值
C. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前一期净利息收入与非利息收入之和
D. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额÷前三期净利息收入与非利息收入之和
[单项选择]根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为( )。
A. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值
B. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值
C. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和
D. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和
[单项选择]保额损失率是指( )。
A. 保险赔款额与保额之比
B. 保额与保险赔款额之比
C. 保险标的损失额与保额之比
D. 保额与保险标的损失额之比
[单项选择]根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。
A. 清偿优先性等产品因素
B. 宏观经济环境因素
C. 行业性因素
D. 企业资本结构因素
[多项选择]影响违约损失率的因素包括( )。
A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济周期因素
