更多"在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( "的相关试题:
[单项选择]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。
A. 单项资产在投资组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的相关系数
[单项选择]对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。
A. 如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B. 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C. 若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D. 如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
[多项选择]在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是（）。
A. 单项资产在资产组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[单项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。
A. 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B. 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C. 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D. 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
[单项选择]根据资产组合理论，以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差，w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中，：表示相关系数，则当ρ1,2＝-1时，两项资产组合的方差为(
)。
A. w1σ1+w2σ2
B. w1σ1-w2σ2
C. (w1σ1+w2σ2)2
D. (w1σ1-w2σ2)2
[单项选择]王先生希望构造一个β 值与市场组合β 值相等的投资组合。该投资组合由3 项资产组成，投资额的30%是资产A，β 值为1.6；30%是国库券，年收益率为3%；王先生要完成此目标，则第三项资产的β 值应该为（ ）。
A. 1.30
B. 1.00
C. 0.52
D. 条件不全
[单项选择]建设项目总投资由固定资产投资和（）两部分组成。
A. 原材料投资
B. 流动资产投资
C. 低值易耗品投资
D. 附属设施投资
