更多"根据资产组合理论，以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差，w1和w"的相关试题:
[多项选择]资产组合理论的优点（）。
A. 首次对风险和收益进行精确的描述，解决对风险的衡量问题，使投资学从一个艺术迈向科学
B. 分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要，重要的是组合的风险
C. 从单个证券的分析，转向组合的分析
D. 适用于市场中所有的投资者和投资组合研究
[单项选择]资产组合理论的提出者是（）。
A. 哈里·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 斯蒂芬·罗斯
D. 尤金·法玛
[多项选择]资产组合理论的基本假设包括（）。
A. 均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合
B. 投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的
C. 瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复
D. 有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
[单项选择]现代资产组合理论的创始人是（）。
A. 法玛
B. 威廉·夏普
C. 哈里·马科威茨
D. 斯蒂芬·罗斯
[多项选择]以下哪些是资产组合理论的假定（）。
A. 投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B. 投资者是不知足的和风险厌恶的
C. 投资者选择期望收益率最高的投资组合
D. 投资者选择风险最小的组合
[单项选择]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（）。
A. 系统风险的减少
B. 分散化对于资产组合的风险的影响
C. 非系统风险的确认
D. 积极的资产管理已扩大收益
[单项选择]理财规划师建议客户进行资产配置时要多注意非关联资产的配置，因为资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）。
A. 系统风险
B. 利率风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[单项选择]资产组合理论是由（）在20世纪50年代首先提出的。
A. 马科维茨
B. 莫迪利亚尼
C. 詹姆斯•托宾
D. 威廉•夏普
[多项选择]资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。
A. 知足的
B. 不知足的
C. 风险中性的
D. 风险厌恶的
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[单项选择]资产组合理论的原则是投资者应当( )，从而有效地抵消一部分风险。
A. 增加投资
B. 把一些合适的持有物进行集中
C. 把一些合适的持有物进行分散
D. 减少投资
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[判断题]资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于货币投机需求具有同等重要的作用。（）
[多项选择]在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是（）。
A. 单项资产在资产组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[单项选择]根据资产组合选择理论中的均值–方差原则，金融资产的（）通常存在着反向关系。
A. 效用与偏好
B. 风险与收益
C. 安全性与流动性
D. 收益与投资者财富水平
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
[单项选择]对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。
A. 如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B. 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C. 若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D. 如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
