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[多项选择]资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。
A. 知足的
B. 不知足的
C. 风险中性的
D. 风险厌恶的
[多项选择]资产组合理论的优点（）。
A. 首次对风险和收益进行精确的描述，解决对风险的衡量问题，使投资学从一个艺术迈向科学
B. 分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要，重要的是组合的风险
C. 从单个证券的分析，转向组合的分析
D. 适用于市场中所有的投资者和投资组合研究
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
[单项选择]资产组合理论的提出者是（）。
A. 哈里·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 斯蒂芬·罗斯
D. 尤金·法玛
[多项选择]资产组合理论的基本假设包括（）。
A. 均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合
B. 投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的
C. 瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复
D. 有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[单项选择]现代资产组合理论的创始人是（）。
A. 法玛
B. 威廉·夏普
C. 哈里·马科威茨
D. 斯蒂芬·罗斯
[单项选择]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（）。
A. 系统风险的减少
B. 分散化对于资产组合的风险的影响
C. 非系统风险的确认
D. 积极的资产管理已扩大收益
[单项选择]假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为( )。
A. 10.2%
B. 11.5%
C. 12.8%
D. 13.4%
[单项选择]根据资产组合理论，以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差，w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中，：表示相关系数，则当ρ1,2＝-1时，两项资产组合的方差为(
)。
A. w1σ1+w2σ2
B. w1σ1-w2σ2
C. (w1σ1+w2σ2)2
D. (w1σ1-w2σ2)2
[单项选择]资产组合理论是由（）在20世纪50年代首先提出的。
A. 马科维茨
B. 莫迪利亚尼
C. 詹姆斯•托宾
D. 威廉•夏普
[填空题]资产组合理论认为，外汇价格与利率都是（）决定的。
[简答题]用资产组合理论解释一国政府的财政政策如何影响该国货币汇率。
[判断题]资产组合理论认为风险和收益是同方向变化、同步消长的。（）
[多项选择]以下哪些属于激励理论？（）
A. 社会学习理论
B. 斯金纳的操作控制理论
C. 光环效应
D. 亚当斯的公平理论
[简答题]用资产组合理论解释一国经常项目发生盈余后，该国货币汇率的变化情况。
[单项选择]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是( )。
A. 7.2%
B. 8.4%
C. 9.7%
D. 10.8%
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
