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[多项选择]资产组合理论的优点()。
A. 首次对风险和收益进行精确的描述,解决对风险的衡量问题,使投资学从一个艺术迈向科学
B. 分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要,重要的是组合的风险
C. 从单个证券的分析,转向组合的分析
D. 适用于市场中所有的投资者和投资组合研究
[多项选择]资产组合理论的基本假设包括()。
A. 均方准则:投资者仅仅以期望收益率和方差(标准差)来评价资产组合
B. 投资者理性:投资者是不知足的和风险厌恶的
C. 瞬时投资:投资者的投资为单一投资期,多期投资是单期投资的不断重复
D. 有效组合:在资金约束下,投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论,而现代资产组合理论的奠基之作是()
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[单项选择]资产组合理论表明,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()
A. 系统风险
B. 利率风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[多项选择]以下哪些是资产组合理论的假定()。
A. 投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B. 投资者是不知足的和风险厌恶的
C. 投资者选择期望收益率最高的投资组合
D. 投资者选择风险最小的组合