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[单项选择]资产组合模型表明（）。
A. 汇率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用
B. 汇率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用
C. 利率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用
D. 利率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[单项选择]根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。
A. 最小
B. 最大
C. 等于零
[填空题]资产组合理论认为，外汇价格与利率都是（）决定的。
[单项选择]资产组合理论是由（）在20世纪50年代首先提出的。
A. 马科维茨
B. 莫迪利亚尼
C. 詹姆斯•托宾
D. 威廉•夏普
[简答题]用资产组合理论解释一国政府的财政政策如何影响该国货币汇率。
[判断题]资产组合理论认为风险和收益是同方向变化、同步消长的。（）
[简答题]用资产组合理论解释一国经常项目发生盈余后，该国货币汇率的变化情况。
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[简答题]用资产组合理论解释一国中央银行放松对基础货币的控制后，该国货币汇率的变化情况。
[单项选择]1952年马科维茨在《金融杂志》上发表题（）一文，标志着现代资产组合理论的开端。
A. 资产组合理论
B. 资产配置与建议
C. 国富论
D. 公共商品与寻租
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
[单项选择]尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。
A. 投资于风险性资产的比率
B. 投资于最小方差点资产的比率
C. 在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置
D. 以上没有正确答案
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
A. 只投资风险资产
B. 只投资无风险资产
C. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[单项选择]
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（）
A. 仅①正确
B. 仅②正确
C. ①和②都正确
D. ①和②都不正确
[单项选择]某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
A. 1
B. 10
C. 20
D. 无法计算
