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[单项选择]若借款人甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A. 0.04%和0.04%
B. 0.03%和0.03%
C. 0.02%和0.02%
D. 0.03%和0.04%
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为( )。
A. 0.04%和0.04%
B. 0.03%和0.03%
C. 0.02%和0.02%
D. 0.03%和0.04%
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A. 0.02%，0.04%
B. 0.03%，0.03%
C. 0.02%，0.03%
D. 0.03%，0.04%
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和 0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A. 0.02%，0.04%
B. 0.03%，0.03%
C. 0.02%，0.03%
D. 0.03%，0.04%
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.04%和0.06%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A. 0.03%；0.03%
B. 0.02%：0.06%
C. 0.04%；0.06%
D. 0.03%；0.06%
[单项选择]若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A. 0.02%，0.04%
B. 0.03%，0.03%
C. 0.02%，0.03%
D. 0.03%，0.04%
[单项选择]违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是( )所有借款人的违约概率。
A. 某一部门
B. 某一国家
C. 某一行业
D. 某一信用等级
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为( )。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[单项选择]假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款3年后没有发生违约的概率是( )。
A. 0.02%
B. 99.98%
C. 17%
D. 83%
[单项选择]假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。
A. 0.02%
B. 99.98%
C. 17%
D. 83%
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
