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[单项选择]某债券组合的久期为8年，某日央行宣布利率上调100个基点，则预计在未来几天该债券组合的价值将( )。
A. (A) 上升8%
B. (B) 下降8%
C. (C) 上升4%
D. (D) 下降4%
[单项选择]某债券组合的久期是5．8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（）。
A. 上升5．8%
B. 下降5．8%
C. 上升2．9%
D. 下降2．9%
[单项选择]凸性对冲投资策略的原理是建立一个投资组合，使其与另外一个组合有相同的收益率和修正久期，但两个组合的凸性不一样，这时投资者就可以通过（ ）获得一个固定的无风险利润。
A. 做多凸性高的组合
B. 做空凸性高的组合
C. 做多凸性低的组合
D. 以上都不正确
[单项选择]在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将( )；当市场利率下降时，银行的市场价值将( )。
A. 增加，增加
B. 减少，减少
C. 增加，减少
D. 减少，增加
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和（）乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[单项选择]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为2年，负债为750亿元，负债加权平均久期为3年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（）。
A. 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B. 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C. 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
D. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
[单项选择]某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为 90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]某银行资产为80亿元，资产加权平均久期为5年，负债为50亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率上升时，银行的流动性( )。
A. 加强
B. 减弱
C. 不受影响
D. 无法确定
[单项选择]久期(又称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列说法正确的是( )。
A. 久期越长，价格的变动幅度越小
B. 收益率与价格反向变动
C. 久期公式中的D为修正久期
D. 价格变动的程度与久期的长短无关
