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[单项选择]当两只证券间的相关系数等于1时,下列表述不正确的是()。
A. 可以产生投资风险分散化效应发生
B. 投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数
C. 投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D. 其投资机会集是一条直线
[单项选择]当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述错误的是( )。
A. 其投资机会集是一条曲线
B. 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例
C. 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D. 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
[单项选择]两种证券组成的投资组合,当证券间的相关系数小于1时,下列关于分散化投资的表述中,不正确的是( )。
A. 分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
C. 两种证券报酬率的变化方向和比例相同
D. 其投资组合的机会集是一条曲线
[单项选择]证券间的联动关系由相关系数来衡量,如果相关系数的取值总是介于-1和1之间,且其值为正,表明( )。
A. 两种证券间存在完全的同向的联动关系
B. 两种证券的收益有同向变动倾向
C. 两种证券间存在完全反向的联动关系
D. 两种证券的收益有反向变动倾向
[单项选择]证券间的联动关系由相关系数来衡量,的取值总是介于-1和1之间,的值为正,表明:()。
A. 两种证券间存在完全的同向的联动关系
B. 两种证券的收益有反向变动倾向
C. 两种证券的收益有同向变动倾向
D. 两种证券间存在完全反向的联动关系
[单项选择]若某股票的p系数等于1,则下列表述正确的是( )。
A. 该股票的市场风险大于整个市场股票的风险
B. 该股票的市场风险小于整个市场股票的风险
C. 该股票的市场风险等于整个市场股票的风险
D. 该股票的市场风险与整个市场股票的风险无关
[单项选择]若某股票的β系数等于1,则下列表述正确的是( )。
A. 该股票的市场风险大于整个市场股票的风险
B. 该股票的市场风险小于整个市场股票的风险
C. 该股票的市场风险等于整个市场股票的风险
D. 该股票的市场风险与整个市场股票的风险无关
[单项选择]当企业的财务扛杆系数等于1时,说明( )。
A. 企业没有负债筹资
B. 总杠杆系数大于1
C. 税前利润最大
D. EPS最大