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[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[单项选择]套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[单项选择]关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是( )。
Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]资本资产定价模型和套利定价模型的相同假设条件有( )。
Ⅰ．投资者有相同的理念
Ⅱ．市场是完全的，因此对交易成本等因素都不做考虑
Ⅲ．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
Ⅳ．投资者是回避风险的，而且还要实现效用最大化
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括( )。
Ⅰ．投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
Ⅱ．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ．投资者具有单一投资期
Ⅳ．资本市场是完美的
Ⅴ．投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]（）对威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 法玛
D. 罗斯
[单项选择]套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )，市场上就会存在无风险的套利机会。
A. 市场无效
B. 市场有效
C. 市场未达到均衡状态
D. 市场已经达到均衡状态
[单项选择]资产套利定价模型的目标是寻找( )的证券。
A. 高收益
B. 低风险
C. 价格被低估
D. 价格被高估
[单项选择]套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论( )。
A. 更注重市场风险
B. 减小了分散化的重要性
C. 承认多种非系统风险因素
D. 承认多种系统风险因素
[单项选择]
套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是（）。
①存在一个完全竞争的资本市场，不考虑交易成本。
②投资者均为风险厌恶者。
③投资者均为理性投资者，追求效用最大化。
④投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的若干个因素的线性函数。
A. ①、②、③
B. ①、③、④
C. ②、③、④
D. ①、②、④
[单项选择]套利定价理论( )。
A. 取代了CAPM理论
B. 与CAPM理论的假设完全不同
C. 研究套利活动的机
D. 是由罗斯提出的
[多项选择]套利定价理论认为( )。
A. 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B. 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C. 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D. 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
[单项选择]（）提出套利定价理论。
A. 威廉姆斯
B. 罗斯
C. 马格维茨
D. 汉密尔顿
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]提出套利定价理论的是( )。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 理查德罗尔
D. 史蒂夫罗斯
[单项选择]套利定价模型的应用属于( )。
A. 技术分析
B. 行业分析和区域分析
C. 公司分析
D. 证券组合分析
