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[单项选择]在法人客户评级模型中，RiskCalc模型( )。
A. 不适用于非上市公司
B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[单项选择]在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. RiskCalc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在法人客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是( )。
A. Z计分模型
B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
[单项选择]下列法人客户评级模型（）是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是（）。
A. RiskCale模型
B. ZETA模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]CAP曲线以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
[单项选择]横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
[单项选择]客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，下列关于客户评级与债项评级的说法正确的是( )。
A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
B. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C. 债项评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定
D. 客户评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
[单项选择]在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是( )。
A. ROC曲线
B. AUC曲线
C. CAP曲线
D. 二项式检验
[多项选择]相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统性风险较低
E. 风险识别和贷后管理难度较大
[单项选择]与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A. 财务报表真实性较好
B. 连环担保普遍
C. 风险识别难度大
D. 贷后监督难度大
