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[单项选择]关于最优证券组合，下列说法正确的是（ ）
A. 最优证券组合是收益最大的组合
B. 最优证券组合是效率最高的组合
C. 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D. 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
[单项选择]关于最优证券组合，以下说法不正确的是( )。
A. 最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B. 一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C. 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D. 投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
[多项选择]关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（）。
A. 最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B. 特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
C. 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D. 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
[单项选择]有关最优证券组合的说法中，正确的是（ ）。
A. 特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的有效边界来反映
B. 无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高
C. 投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点
D. 有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高
[多项选择]最优证券组合( )。
A. 是能带来最高收益的组合
B. 肯定在有效边界上
C. 是无差异曲线与有效边界的切点
D. 是理性投资者的最佳选择
[多项选择]最优证券组合是（）。
A. 理性投资者的最佳选择
B. 能带来最高收益的组合
C. 在有效边界上
D. 无差异曲线与有效边界的切点
[单项选择]最优证券组合为（）。
A. 所有有效组合中预期收益最高的组合
B. 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C. 最小方差组合
D. 所有有效组合中获得最大满意程度的组合
[单项选择]（）是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。
A. 证券组合分析法
B. 宏观经济分析法
C. 技术分析法
D. 心理分析法
[单项选择]下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。
A. 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
B. 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C. 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
[单项选择]关于有效证券组合，下列说法错误的是( )。
A. 有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B. 在图形中表示就是可行域的上边界
C. 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D. 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
[单项选择]关于有效证券组合，下列说法中错误的是（）。
A. 有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B. 在图形中表示就是可行域的上边界
C. 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D. 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
[单项选择]关于证券组合线，下列说法正确的是( )。
A. 相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加
B. 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大
C. 在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、 B中任何一个单个证券的风险
D. 当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
[单项选择]当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T与市场组合M的关系是( )。
A. 最优风险证券组合T的收益率的方差大于市场组合M收益率的方差
B. 最优风险证券组合T的预期收益率大于市场组合M的预期收益率
C. 两者重合
D. 两者没有任何联系
[单项选择]关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是( )。
A. 不需要投资者增加任何投资
B. 套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响
C. 套利组合的预期收益率必须为正数
D. 套利组合的预期收益率必须为非负数
[单项选择]关于证券组合管理方法，下列说法中，错误的是（）。
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略
