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[单项选择]考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]以下选项不属于多因素模型和单因素模型的共同性质的是( )。
A. 投资分散化导致因素风险平均化
B. 投资分散化大大减少了非因素风险
C. 无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D. 对于处于良好投资分散化的证券组合，非因素风险将毫无意义
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. 单因素模型
B. 特征线形模型
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[单项选择]考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
A. 3.6%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 10.1%
[单项选择]根据弹性价格货币模型，以下因素的变动不会导致汇率变动的是( )。
A. 本国相对于外国的预期通货膨胀率
B. 本国相对于外国的名义货币供应量
C. 本国相对于外国的实际国民收入
D. 本国相对于外国的实际利率
[单项选择]根据可贷资金模型，以下因素的变动会使债券需求水平降低的是( )。
A. 投资收益增加
B. 预期通货膨胀率增加
C. 政府活动增加
D. 以上选项均不正确
[单项选择]期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是( )。
A. 高期望、高工具和高的正效价
B. 高期望、高的正效价和高工具
C. 高的正效价、高期望和高工具
D. 高工具、高的正效价和高期望
[单项选择]根据可贷资金模型，以下因素的变动一般会使债券供给水平上升的是( )。
A. 投资收益率上升
B. 预期通货膨胀率上升
C. 政府活动增加
D. 以上选项均正确
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. CreditMetrics模型
B. Credit Ponfolio view模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
