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[单项选择]对于投资组合理论,Markowitz介绍了有效边界这一理论,这一理论对于如何设计投资组合来说很有价值。有效边界是指()。
A. 在一个特定的期望回报率中,一个持有低风险的单一投资组合
B. 为某一股指而提供最高回报率的投资组合
C. 为某一股指而提供最高回报率的贝塔
D. 投资者将会发现可以接受的风险组合
[单项选择]1963年,( )提出了单因素模型,极大地推动了投资组合理论的实践应用。
A. 哈里·马柯威茨
B. 尤金·法玛
C. 威廉·夏普
D. 斯蒂芬·罗斯
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的风险。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的几何平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. 期望收益率
D. 收益率的算术平均
[多项选择]投资组合理论的基本假设是( )。
A. 投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合
B. 投资者是不知足的和厌恶风险的
C. 投资者总是希望持有有效资产组合
D. 投资者的投资为多个投资期
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。
A. 相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好
B. 相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差
C. 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D. 相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲,则根据资产投资组合理论,在减少投资者风险方面,下列做法效果最差的是()。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲,用卖出资产组合甲所获得的收入,购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%,的资产组合甲,持有现金
C. 投资者卖出50%,的资产组合甲,用卖出资产组合甲所获得的收入,购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲,用卖出资产组合甲所获得的收入,购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[多项选择]下列关于投资组合理论,认识正确的是( )。
A. 当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B. 投资组合中的资产多样化到一定程度后,特殊风险可以被忽略,而只关心系统风险
C. 在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D. 在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的全部风险
[单项选择]下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A. 当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B. 投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C. 在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D. 在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
[单项选择]关于投资组合理论的说法,正确的是()。
A. 投资者应选择毫无风险的投资组合
B. 投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合
C. 投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消
D. 投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消