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[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的风险。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的几何平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. 期望收益率
D. 收益率的算术平均
[单项选择]投资组合风险收益率不受下列( )的影响。
A. 市场组合的平均收益率
B. 实际投资收益率
C. 无风险收益率
D. β系数
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[单项选择]( )是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。
A. 方差
B. 期望收益率
C. 收益额
D. 协方差
[单项选择]实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。
A. 收益额
B. 期望收益率
C. 方差
D. 协方差
[多项选择]下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。
A. 机会集曲线上，有效边界就是从最低预期报酬率点到最高预期报酬率点的那段曲线
B. 持有多种不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬之间的权衡关系
D. 投资者可以把部分资金投资于有效边界以下的投资组合以降低风险
[单项选择]当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较( )
A. 投资组合的标准差
B. 投资组合的变异系数
C. 投资组合的贝塔系数
D. 资本资产定价模型
[单项选择]( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量。
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为 6%，该投资组合的β系数为( )。
A. １
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的B系数为( )。
A. 2
B. 2.5
C. 1.5
D. 0.5
[单项选择]下列关于投资组合风险计量的表述中，不正确的是( )。
A. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合的风险和报酬的权衡关系
C. 机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的曲线就是有效边界
D. 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
[单项选择]通过投资组合的方式会将证券投资的风险（）。
A. 集中
B. 分散
C. 扩大
D. 转嫁
[单项选择]单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。
A. 正的协方差
B. 负的协方差
C. 标准协方差
D. 绝对协方差
