更多"投资组合理论用( )来度量投资的风险。"的相关试题:
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的风险。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的几何平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[单项选择]投资组合理论用（）来度量投资的预期收益水平。
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. 期望收益率
D. 收益率的算术平均
[多项选择]明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。
A. 风险容忍度
B. 全口径限额分配
C. 业务授权限额
D. 经济资本
E. 风险偏好
[单项选择]在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）
A. 战略资产配置策略
B. 战术资产配置策略
C. 各投资工具的预期收益和风险
D. 个券选择策略
[单项选择]投资组合风险收益率不受下列( )的影响。
A. 市场组合的平均收益率
B. 实际投资收益率
C. 无风险收益率
D. β系数
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[单项选择]( )是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。
A. 方差
B. 期望收益率
C. 收益额
D. 协方差
[单项选择]实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。
A. 收益额
B. 期望收益率
C. 方差
D. 协方差
[单项选择]资产投资中的信用风险是个别风险，无法通过大量投资组合进行风险分散。（）
A. 是
B. 否
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[单项选择]当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较( )
A. 投资组合的标准差
B. 投资组合的变异系数
C. 投资组合的贝塔系数
D. 资本资产定价模型
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。
[单项选择]( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量。
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为 6%，该投资组合的β系数为( )。
A. １
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的B系数为( )。
A. 2
B. 2.5
C. 1.5
D. 0.5
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。
A. 2
B. 2.5
C. 1.25
D. 5
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
