更多"1963年，( )提出了单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实践应"的相关试题:
[单项选择]1963年，( )提出了单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实践应用。
A. 哈里·马柯威茨
B. 尤金·法玛
C. 威廉·夏普
D. 斯蒂芬·罗斯
[单项选择]考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
A. 3.6%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 10.1%
[单项选择]以下选项不属于多因素模型和单因素模型的共同性质的是( )。
A. 投资分散化导致因素风险平均化
B. 投资分散化大大减少了非因素风险
C. 无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D. 对于处于良好投资分散化的证券组合，非因素风险将毫无意义
[单项选择]考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。
A. Ⅰ、Ⅰ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅱ、Ⅰ
D. Ⅱ、Ⅱ
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[单项选择]投资组合的绩效归属模型不包括（ ）。
A. 资产混合效率
B. 资产风险管理
C. 资产类别效率
D. 资产配置效率
[单项选择]根据均值方差模型，具体投资者根据个人的偏好确定的投资组合点是投资者的( )。
A. 有效边界
B. 无差异曲线
C. 证券市场线
D. 无差异曲线和有效边界的切点
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. 单因素模型
B. 特征线形模型
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[单项选择]对某项目进行单因素敏感性分析时，不确定性因素为投资、营业收入、经营成本，当这些因素分别增加10%时，净现值指标分别变化为-13%、16.75%、-8%，则该项目的敏感性因素排序正确的是（）。
A. 投资＞营业收入＞经营成本
B. 经营成本＞投资＞营业收入
C. 营业收入＞投资＞经营成本
D. 营业收入＞经营成本＞投资
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的平均收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[单项选择]在资产配置组合模型中，稳定性差，风险度高，但是投资力度强，冲击力大，如果遇到黄金投资机遇，更能集中资源在短时间内博取很高的收益指的是( )。
A. 金字塔形
B. 哑铃形
C. 纺锤形
D. 梭镖形
[单项选择]对房地产投资项目进行单因素敏感性分析时，步骤不包括( )。
A. 确定敏感性分析财务指标
B. 选择需要分析的不确定性因素
C. 确定敏感性分析因素
D. 选择性分析所选择的不确定因素的波动程度
[单项选择]一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/回报关系进行评估。以下（）不是用来估算组合的预期回报率的。
A. 股票组合的预期风险溢价
B. 最安全的可能投资的利率
C. 预期市场组合的回报率
D. 市场回报的标准差
[单项选择]组合投资管理是对多种资产进行投资组合，并对投资组合进行动态监控、调整，以期获得（ ）的行为
A. 固定收益
B. 预定收益
C. 超额收益
D. 平均收益
[单项选择]年，马柯威茨的学生( )提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型”来实现。
A. 1952；威廉·夏普
B. 1963；史蒂芬·罗斯
C. 1952；史蒂芬·罗斯
D. 1963；威廉·夏普
[单项选择]马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，其理论步骤包括( )。 1．建立均值模型 2．确定投资者的一簇无差异曲线 3．把投资者的偏好表现出来 4．均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合
A. 1-2-3-4
B. 2-1-3-4
C. 1-3-2-4
D. 3-2-1-4
