更多"下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是( )。"的相关试题:
[单项选择]关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是( )。
A. 所有投资者的投资期限都是相同的
B. 投资者可以同时获得各种信息
C. 当面临其他条件相同的两种选择时，投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合
D. 资本市场可分割，且投资者难以同时获得各种信息
[单项选择]关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是( )。
Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[多项选择]资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于（）。
A. 资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B. 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C. 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D. 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
[单项选择]以下叙述不符合资本资产定价模型基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场存在交易成本
C. 资产单位可以无限可分
D. 投资者对资本市场的预期完全一致
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是( )。
A. 存在许多投资者
B. 投资者的投资期限不同
C. 税收和交易成本忽略不计
D. 所有投资者行为都是理性的
[单项选择]资本资产定价模型假设( )。
A. 借入资金成本等于贷出资金成本
B. 借入资金成本大于贷出资金成本
C. 借入资金成本小于贷出资金成本
D. 借入资金成本可能大于或等于贷出资金成本
[单项选择]关于资本资产定价模型中的β系数，以下叙述正确的是（ ）。
A. β系数绝对值越小，则证券或证券组合的个别风险越小
B. β系数绝对值越小，则证券或证券组合的个别风险越大
C. β系数绝对值越大，则证券或证券组合的超额收益率越高
D. β系数绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平相对于市场平均水平变动的敏感性越大
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是( )。
A. 股票的预期收益率与β值线性相关
B. 无风险资产的β值为零
C. 资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合
D. 市场组合的β值为1
[单项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 寻找证券均衡价格
B. 寻找证券收益率与风险的关系
C. 寻找单个证券与市场整体的关系
D. 寻找市场中价格被误定的证券
[单项选择]下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是( )。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
