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[单项选择]假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是( )。
A. X股票承担的系统风险越大
B. Y股票承担的系统风险越大
C. X股票获得的收益越大
D. Y股票获得的收益越大
[单项选择]证券的贝塔系数大于零表明( )。
A. 证券与市场收益正相关
B. 证券与市场收益负相关
C. 证券与市场收益无关
D. 以上说法均不正确
[单项选择]下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。
A. 贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
B. 市场组合的贝塔系数等于1
C. 如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
D. 贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
[单项选择]零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
A. 市场收益率
B. 零收益率
C. 负收益率
D. 无风险收益率
[单项选择]一只个股的贝塔系数为1.5，这表示( )。
A. 当整个市场组合上涨1%时，这只个股下跌1.5%
B. 当整个市场组合下跌1%时，这只个股上涨1.5%
C. 当整个市场组合上涨1%时，这只个股上涨1.5%
D. 当整个市场组合下跌1%时，这只个股下跌1.5%
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A. 汇率风险
B. 操作风险
C. 利率风险
D. 系统性风险
[单项选择]已知A股票的p系数等于1，则表明该股票（）。
A. 与现行国库券的收益率相同
B. 市场风险非常低
C. 与整个市场的平均风险相同
D. 是整个市场的平均风险的1倍
[多项选择]贝塔系数是指用来衡量（）相对于整个股市的价格波动情况的防线指数。
A. 个别股票
B. 股票基金
C. 全部股票
D. 证券
[单项选择]贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。
A. 资产组合的市场风险
B. 资产组合的特有风险
C. 资产组合的非系统性风险
D. 资产组合与整个市场平均风险的反向关系
[单项选择]已知某股票的贝塔值为1.15,市场组合的年预期收益率为18％，年无风险利率为6％，则该股票的要求回报率是（）
A. 21.6％
B. 24.0％
C. 19.8％
D. 20.6％
[单项选择]( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量。
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
