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[多项选择]将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B. 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C. 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D. 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
[多项选择]债券指数化投资的方法包括( )。
A. 分层抽样法
B. 优化法
C. 方差最小化法
D. 成本最小化法
[单项选择]指数化投资策略是一种程序化交易策略，通过复制某一基准指数的证券组合，可以（）。
A. 获取超过基准指数的收益
B. 获取与基准指数完全相同的收益
C. 达到最佳风险分散的目的
D. 使相对于基准指数的跟踪误差最小
[单项选择]现金流搭配的债券证券组合称为( )。
A. 特别证券组合
B. 专用证券组合
C. 消极证券组合
D. 积极证券组合
[单项选择]一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就______，由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就______。( )
A. 越小；越小
B. 越大；越小
C. 越小；越大
D. 越大；越大
[多项选择]将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方
B. 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方
C. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效
D. 两个组合的特雷诺指数均以资本市场线为基准
[单项选择]（）证券组合通常投资于市政债券。
A. 收入型
B. 货币市场型
C. 增长型
D. 避税型
[多项选择]由股票和债券构成的收入型证券组合追求( )。
A. 资本收益
B. 资本升值
C. 资本利得
D. 债息收入
E. 股息收入
[单项选择]（）是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
A. VaR方法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛法
D. 方差—协方差
[多项选择]下列属于指数化型证券组合特点的是（ ）。
A. 试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡
B. 信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平
C. 模拟某种市场指数
D. 由各种货币市场工具构成
[单项选择]证券公司债券，包括证券公司发行可转换债券和次级债券。（）
[单项选择]指数化策略______投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩______投资者的目标业绩，与该指数相配比______资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。( )
A. 可以保证；不一定代表；并不意味着
B. 可以保证；代表；意味着
C. 不能保证；可以代表；不意味着
D. 不能保证；代表；意味着
[单项选择]证券组合管理人员根据债券市场不是完全有效市场的假设，采用积极投资管理的方法，试图得到附加回报。下列属于常用的积极投资管理方法的有( )。
Ⅰ．区格方法 Ⅱ．或有免疫法 Ⅲ．横向水平分析法 Ⅳ．最优化方法 Ⅴ．债券换值法
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
