更多"将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果"的相关试题:
[多项选择]将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描述中，正确的是( )。
A. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方
B. 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方
C. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效
D. 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合绩效不如市场绩效好
[多项选择]将一个证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，下面关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线上方
B. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线下方
C. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合比市场经营得差
D. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合比市场经营得好
[多项选择]将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B. 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C. 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D. 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
[多项选择]以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[单项选择]业绩评估指数中的( )是以证券市场线为基准，用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。
A. β系数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 夏普指数
[单项选择]______以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[单项选择]( )是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
A. 确定投资政策
B. 证券投资分析
C. 主动管理方法
D. 被动管理方法
[多项选择]指数化型证券组合主要通过模拟( )实现。
A. 共同基金指数
B. 蓝筹股指数
C. 市场指数
D. 专业化指数
[多项选择]下列属于指数化型证券组合特点的有（）。
A. 试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡
B. 信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平
C. 模拟某种市场指数
D. 由各种货币市场工具构成
[多项选择]下列属于指数化型证券组合特点的是（ ）。
A. 试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡
B. 信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平
C. 模拟某种市场指数
D. 由各种货币市场工具构成
[单项选择]在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是( )。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[单项选择]下列不是仿照债券指数构造证券组合的方法的是( )。
A. 最优化方法
B. 方差最小化方法
C. 方差最大化方法
D. 区格方法
[多项选择]下列指数中，可用来评价证券组合优劣的有( )。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. MA
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
