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[单项选择]下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法不正确的是（）。
A. 如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫
B. 债券投资组合的久期等于负债的久期
C. 投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D. 债券投资组合的久期应大于负债的久期
[单项选择]投资者运用应急免疫策略管理其债券组合，组合当前面值为100元，利率为10%，要求在持有的2年内，组合的价值不能低于110元，1年以后，当组合价值为( )元时，需要采用利率免疫策略。
A. 90.5
B. 97.5
C. 98
D. 100
[单项选择]投资者运用应急免疫策略管理其债券组合，组合当前面值100元，利率为10%，要求在持有的2年内，组合的价值不能低于115元，1年以后，当组合价值为（）元时，需要采用利率免疫策略。
A. 104.5
B. 100
C. 97.5
D. 95.04
[单项选择]单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。
A. 正的协方差
B. 负的协方差
C. 标准协方差
D. 绝对协方差
[单项选择]组合投资管理工作正确的工作顺序是（）。 ①投资分析②投资组合的调整 ③构建投资组合④投资组合绩效评估 ⑤制定投资方针和政策
A. ⑤①②③④
B. ①⑤②③④
C. ①⑤③④②
D. ⑤①③②④
[单项选择]
组合投资管理工作正确的工作顺序是（）。
①投资分析；
②投资组合的调整；
③构建投资组合；
④投资组合绩效评估；
⑤制定投资方针和政策。
A. ⑤①②③④
B. ①⑤②③④
C. ①⑤③④②
D. ⑤①③②④
[单项选择]金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用投资组合可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统性风险，这属于金融市场的( )功能。
A. 货币资金融通
B. 风分散与风险管理
C. 调节经济
D. 资源配置
[单项选择]利用金融市场提供的风险分散功能，投资者可以利用组合投资分散那些投资于单一金融资产所面临的( )。
A. 系统性风险
B. 资产贬值风险
C. 非系统性风险
D. 资产估值风险
[单项选择]组合投资管理是对多种资产进行投资组合，并对投资组合进行动态监控、调整，以期获得（ ）的行为
A. 固定收益
B. 预定收益
C. 超额收益
D. 平均收益
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的( )来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 风险报酬系数
D. 标准离差
[单项选择]（）以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得市场组合平均收益为主要目标。
A. 积极型投资策略
B. 消极型投资策略
C. 个人投资策略
D. 集体投资策略
[单项选择]王先生希望构造一个β 值与市场组合β 值相等的投资组合。该投资组合由3 项资产组成，投资额的30%是资产A，β 值为1.6；30%是国库券，年收益率为3%；王先生要完成此目标，则第三项资产的β 值应该为（ ）。
A. 1.30
B. 1.00
C. 0.52
D. 条件不全
