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[单项选择]根据巴塞尔协议要求采用99%的置信区间、持有期为10天、市场风险要素价格的历史观测期至少( )年、至少每( )个月更新一次数据。
A. 1,5
B. 2,5
C. 1,3
D. 2,3
[单项选择]巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。
A. 10
B. 1
C. 7
D. 5
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]持有期收益率的计算公式为()。
A. 持有期收益率=(购买价格—出售价格十利息)/购买价格×100%
B. 持有期收益率=(出售价格—购买价格十利息)/购买价格×100%
C. 持有朗收益率=(出售价格—购买价格十利息)/出售价格×100%
D. 持有期收益率=(购买价格—出售价格十利息)/出售价格xl00%
[单项选择]用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]在计算VaR时,选择一个适当的持有期要考虑的因素包括( )。
A. 交易发生的频率
B. 监管者的要求
C. 市场数据的可获性
D. 头寸的波动性
[多项选择]下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是 ( )。
A. 用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高
B. 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平可以适当放低
C. 使用者是监管者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短
D. 使用者是经营者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高
E. 商业银行对交易账户一般每日计算VaR,是因为其资产组合变动频繁