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[单项选择]用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
A. 置信水平采用95%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
[多项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有( )。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
E. 至少每6个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子
D. 市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B. 市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C. 市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
[单项选择]43。巴塞尔委员会将市场风险内部模型法的持有期确定为( )天。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是()。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每3个月更新一次数据