更多"用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列"的相关试题:
[单项选择]用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（）。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
[单项选择]用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。
A. 较大
B. 一样
C. 小于
D. 无法确定
[多项选择]计算存货储存成本的方式有很多，其基本要素包括（）
A. 资本成本
B. 库存劳务成本
C. 存储的空间费用
D. 库存风险成本
[单项选择]用位移法计算图示刚架时，其基本未知量的数目为（）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]下列( )不属于汇率风险VaR计算模型。
A. 预期理论
B. 历史模拟法
C. 方差—协方差法
D. 蒙特卡罗模拟法
[单项选择]根据要求，VaR计算采用( )的置信度。
A. 90%
B. 95%
C. 97%
D. 99%
[单项选择]假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（）。
A. 1000万美元
B. 282.84万美元
C. 3464.1万美元
D. 12000万美元
[多项选择]利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B. 风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C. 对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D. 度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E. 假设条件与实际情况不符合
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分计量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。
A. 概念直观
B. 无须进行分布假设
C. 可以有效处理非对称的厚尾问题
D. 计算简单
E. 计算量较小
