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[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差 协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一，下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是( )。
A. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
B. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动
C. 历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D. 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，千作量十分繁重
[单项选择]通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（）个。
A. 1250
B. 1500
C. 1000
D. 2000
[单项选择]计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
A. 需用繁杂的电脑技术
B. 需用大量的复杂抽样
C. 利用该方法昂贵而且费时
D. 无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
[单项选择]分布式计算提供了优于中央计算机的几个优点。以下的（）不属于优点。
A. 通信成本总体而言较低
B. 一个站点的计算机不能运行时可以转到替代的处理位置
C. 更容易提供安全措施
D. 为每个站点进行的硬件投资小于为中央站点进行的投资
[单项选择]（）的主要优点是简单易行，容易掌握。其缺点是：只是在处理水平型历史数据时才有效，每计算一次移动平均，需要最近的n个观测值。
A. 简单移动平均法
B. 指数平滑法
C. 趋势外推法
D. 因果分析法
[单项选择]移动平均法的主要优点是：简单易行，容易掌握。其缺点是：只在处理______历史数据时才有效，每计算一次移动平均需要最近的n个观测值。
A. 跳跃型
B. 水平
C. 趋势型
D. 阶跃型
