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[单项选择]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]风险分析常用方法有调查和专家打分法、蒙特卡罗法以及( )等。
A. 风险分散法
B. 风险规避法
C. 风险转移法
D. 层次分析法
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差 协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。
A. 概念直观
B. 无须进行分布假设
C. 可以有效处理非对称的厚尾问题
D. 计算简单
E. 计算量较小
[单项选择]设计这种用来预测复杂趋势和事件的数学模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模拟的统计手段，而这种模拟又进一步要取决于可靠的无穷无尽的随机数目来源。 对上文理解最恰当的是( )。
A. 问题的根本在于能否获得可靠的无穷无尽的随机数目来源
B. 任何一种数学模型的设计都依赖于蒙特卡罗模拟的统计手段
C. 蒙特卡罗模拟的统计手段主要用来预测趋势和事件的复杂程序
D. 模拟就会受到限制
[单项选择]设计这种用来预测复杂趋势和事件的数学模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模拟的统计手段，而这种模拟又要进一步取决于可靠的无穷无尽的随机数目来源。 对上文理解最恰当的是( )。
A. 问题的根本在于能否获得可靠的无穷无尽的随机数目来源
B. 任何一种数学模型的设计都依赖于蒙特卡罗模拟的统计手段
C. 蒙特卡罗模拟的统计手段主要用来预测趋势和事件的复杂程序
D. 模拟就会受到限制
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，千作量十分繁重
