更多"计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。"的相关试题:
[单项选择]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A. 方差 协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
A. 需用繁杂的电脑技术
B. 需用大量的复杂抽样
C. 利用该方法昂贵而且费时
D. 无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。
A. 概念直观
B. 无须进行分布假设
C. 可以有效处理非对称的厚尾问题
D. 计算简单
E. 计算量较小
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,千作量十分繁重
[单项选择]通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。
A. 1250
B. 1500
C. 1000
D. 2000
[单项选择]出生缺陷不包括
A. 形态异常
B. 结构异常
C. 功能异常
D. 行为异常
E. 产科因素引起的异常
[单项选择]因产品存在缺陷造成人身;他人财产损害的,产品生产者可以免责的情况不包括( )。
A. 生产者能够证明自己无过错
B. 生产者能够证明未将产品投入流通
C. 生产者能够证明产品投入流通时,引起损害的缺陷尚不存在
D. 生产者能够证明将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷存在
[单项选择]建筑工程保修范围不包括()质量缺陷。
A. 基础工程
B. 主体结构工程
C. 屋面防水工程
D. 不可抗力造成的