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[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。
A. 存在模型风险
B. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
C. 产生大量路径模拟情景
D. 考虑了“肥尾”现象
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[单项选择]历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一，下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是( )。
A. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
B. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动
C. 历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D. 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。
A. 概念直观
B. 无须进行分布假设
C. 可以有效处理非对称的厚尾问题
D. 计算简单
E. 计算量较小
[多项选择]利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B. 风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C. 对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D. 度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E. 假设条件与实际情况不符合
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
A. 需用繁杂的电脑技术
B. 需用大量的复杂抽样
C. 利用该方法昂贵而且费时
D. 无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
[单项选择]下列关于计算机软件说法不正确的是
A. 计算机软件就是运行的各种程序
B. 广义上讲使用软件的技能也属于软件
C. 是用户与计算机硬件之间的桥梁
D. 具有比特的特性
