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[单项选择]股票加看跌期权组合，称为( )。
A. 抛补看涨期权
B. 保护性看跌期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[单项选择]股票看跌期权卖方承担的最大损失是( )。
A. 看跌期权价格
B. 执行价格
C. 股价减去看跌期权价格
D. 执行价格减去看跌期权价格
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，日前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是60元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为（）元。
A. 15
B. 10
C. -5
D. 0
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为( )，该看涨期权的卖方最大利润为( )。
A. 38.0元，3.5元
B. 38.0元，36.5元
C. 40.0元，3.5元
D. 40.0元，40.0元
[单项选择]6个月到期的某股票看跌期权的执行价格是14元，当前股票市价15元，期权价值4元，则该期权的内在价值和时间价值分别为( )。
A. -1元，4元
B. -1元，5元
C. 0元，3元
D. 0元，4元
[单项选择]看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为120元，则该期权的净损益为( )元。
A. 20
B. -20
C. 5
D. 15
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 8
B. 6
C. -8
D. -6
[单项选择]某投资者于2008年10月22日购买了执行价格为60美元的美式股票看跌期权，2008年12月22日该股票价格为每股50美元，该投资者买入100股股票，并予当日行权，不考虑期权费，则该投资者获利( )美元。
A. 2500
B. 2000
C. 1500
D. 1000
[单项选择]某投资者于2008年10月22日购买了执行价格为60美元的美式股票看跌期权，2008年12月1日该股票价格为每股50美元，该投资者买入100股股票，并于当日行权，不考虑期权费，则该投资者获利( )美元。
A. 2500
B. 2000
C. 1500
D. 1000
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格( )，它的看涨期权价格( )。
A. 下跌，上涨
B. 下跌，下跌
C. 上涨，下跌
D. 上涨，上涨
[单项选择]某股票当前价格65元，该股票的欧式看跌期权执行价格为75元。某投资者买入该股票的同时买入该股票的看跌期权，并支付期权费10元。如果到期日标的股票价格为70元，则投资者的利润是( )。
A. 0元
B. 10元
C. 14元
D. 15元
