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[单项选择]某股票当前价格为65元，该股票的欧式看跌期权执行价格为75元。某投资者买入该股票的同时买入该股票的看跌期权，并支付期权费10元。如果到期日标的股票价格为70元，投资者卖出股票，则投资者的利润是（）元。
A. 0
B. 10
C. 14
D. 15
[单项选择]某理性投资者购进了某公司股票的欧式看跌期权与欧式看涨期权各一份，期限1年，在购买这两种期权的时候，该公司股票的价格是24元。假设投资者购买的看涨期权和看跌期权的执行价格均为26元，期权费均为2元，在到期日该股票的市场价格是20元，那么该投资者在到期时的获利为( )。
A. 2元
B. 6元
C. -5元
D. 0元
[单项选择]某资产当前价格为100元，该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资产的看跌期权。如果标的资产的价格为119元时投资者刚好达到盈亏平衡，那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为( )。
A. 9元
B. 19元
C. 14元
D. 10元
[单项选择]股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是（）
A. 美式看涨期权目前处于实值状态
B. 美式看涨期权当前的价格应高于3元
C. 欧式看跌期权目前处于虚值状态
D. 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为A，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。
A. A－X
B. X－A
C. X+A
D. A
[单项选择]在期权交易中，某投资者出售看跌期权，那么该投资者是看跌期权的( )，( )缴纳保证金，在标的资产价格( )时该投资者才有可能获利。
A. 多头，需要，上涨
B. 多头，不需要，下跌
C. 空头，需要，上涨
D. 空头，不需要，下跌
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，到期市场价格为P。则当P=( )时，该投资者不赔不赚。
A. C
B. C×X
C. X-C
D. X+C
[单项选择]投资者购买了一份执行价格为10元的看跌期权，支付期权费3元，当标的资产的市场价格为8元时，该看跌期权处于( )；若投资者立即执行该合约，则其所获利润为( )。
A. 虚值状态，-1元
B. 实值状态，-1元
C. 实值状态，2元
D. 虚值状态，2元
[单项选择]如果某投资者以14元的价格购买了某种股票，同时拥有该股票的看跌期权合同，行使价为15元。如果该投资者行使期权时的股票市价为13元，则该投资者在行权时取得的每股收人为( )元。
A. 14
B. 15
C. 13
D. 1
[单项选择]在期权交易中，某投资者出售看跌期权，那么该投资者是看跌期权的______，______缴纳保证金，在标的资产价格______时该投资者才有可能获利。
A. 多头，需要，上涨
B. 多头，不需要，下跌
C. 空头，需要，上涨
D. 空头，不需要，下跌
[简答题]计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算
[单项选择]投资者之所以买入看跌期权，是因为他预期这种金融资产的价格将会( )。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为13.07美元/桶，而原油期货合约价格为12.95美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为( )期权。
A. 实值
B. 极度实值
C. 虚值
D. 极度虚值
[单项选择]某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为( )期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 极度实值
D. 极度虚值
[单项选择]某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看跌期货期权，以3.5美元/盎司的价格卖出1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看涨期货期权，以358美元/盎司的价格买入1份6月份到期的黄金期货。则在期权到期时，该投资者的净收益为( )美元/盎司。
A. -1.5
B. 0.5
C. 1.5
D. 2.5
[单项选择]假定投资者甲以75元的价格买入某面额为100元的3年期贴现债券，持有两年以后试图以10.05%的持有期间收益率将其转让给投资者乙，而投资者乙认为买进该债券给自己带来的最终收益率不应低于10%。那么，在这笔债券交易中，( )。
A. 甲、乙的成交价格应在90.83元与90.91元之间
B. 甲、乙的成交价格应在89.08元与90.07元之间
C. 甲、乙的成交价格应在90.91元与91.70元之间
D. 甲、乙不能成交
[单项选择]某投资者于2008年10月22日购买了执行价格为60美元的美式股票看跌期权，2008年12月22日该股票价格为每股50美元，该投资者买入100股股票，并予当日行权，不考虑期权费，则该投资者获利( )美元。
A. 2500
B. 2000
C. 1500
D. 1000
