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[单项选择]某股票当前价格65元，该股票的欧式看跌期权执行价格为75元。某投资者买入该股票的同时买入该股票的看跌期权，并支付期权费10元。如果到期日标的股票价格为70元，则投资者的利润是( )。
A. 0元
B. 10元
C. 14元
D. 15元
[单项选择]某理性投资者购进了某公司股票的欧式看跌期权与欧式看涨期权各一份，期限1年，在购买这两种期权的时候，该公司股票的价格是24元。假设投资者购买的看涨期权和看跌期权的执行价格均为26元，期权费均为2元，在到期日该股票的市场价格是20元，那么该投资者在到期时的获利为( )。
A. 2元
B. 6元
C. -5元
D. 0元
[单项选择]ABC股票当前市场价格为25元，某公司发行了以ABC股票为标的的欧式看涨期权和欧式看跌期权。两种期权的期限均为1年，执行价格均为30元。如果看涨期权的价格为5.15元，看跌期权的价格为7.29元，则由看涨期权和看跌期权的平价公式可判断，该公司认为未来1年的无风险收益率是______。(按连续复利计息，答案取最接近值。)
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]某资产当前价格为100元，该资产的美式看跌期权执行价格为90元。某投资者买入该资产的同时买入该资产的看跌期权。如果标的资产的价格为119元时投资者刚好达到盈亏平衡，那么投资者在购买该看跌期权时支付的价格为( )。
A. 9元
B. 19元
C. 14元
D. 10元
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。
A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元
[单项选择]股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是（）
A. 美式看涨期权目前处于实值状态
B. 美式看涨期权当前的价格应高于3元
C. 欧式看跌期权目前处于虚值状态
D. 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。
A. X+C
B. X-C
C. C-X
D. C
[单项选择]在期权交易中，某投资者出售看跌期权，那么该投资者是看跌期权的( )，( )缴纳保证金，在标的资产价格( )时该投资者才有可能获利。
A. 多头，需要，上涨
B. 多头，不需要，下跌
C. 空头，需要，上涨
D. 空头，不需要，下跌
[单项选择]投资者购买了一份执行价格为10元的看跌期权，支付期权费3元，当标的资产的市场价格为8元时，该看跌期权处于( )；若投资者立即执行该合约，则其所获利润为( )。
A. 虚值状态，-1元
B. 实值状态，-1元
C. 实值状态，2元
D. 虚值状态，2元
[单项选择]如果某投资者以14元的价格购买了某种股票，同时拥有该股票的看跌期权合同，行使价为15元。如果该投资者行使期权时的股票市价为13元，则该投资者在行权时取得的每股收人为( )元。
A. 14
B. 15
C. 13
D. 1
[单项选择]现有一份欧式看涨期权和一份欧式看跌期权，它们的执行价格均为50美元/股，标的资产同为股票CF，期限均为6个月，在此期间，CF股票不支付红利。目前CF股票的价格为55美元/股，无风险利率为10%(连续复利)。根据以上条件，可以确定这份看涨期权与看跌期权之间的价值之差为______。(答案取最接近值。)
A. 7.38美元/股
B. 7.44美元/股
C. 9.55美元股
D. 9.76美元/股
[单项选择]在期权交易中，某投资者出售看跌期权，那么该投资者是看跌期权的______，______缴纳保证金，在标的资产价格______时该投资者才有可能获利。
A. 多头，需要，上涨
B. 多头，不需要，下跌
C. 空头，需要，上涨
D. 空头，不需要，下跌
[判断题]假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
[简答题]计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算
[简答题]一个5个月期的欧式看跌期货期权，期货价格为19美元，执行价格为20美元，无风险利率为年12%，期货价格波动率为年20%。计算期权价值。
[单项选择]以股票A为标的签发一份欧式看跌期权，其执行价格为90元，期限为1年。股票A目前的价格为100元。在期权到期时，股票A的价格可能上涨20%，也可能下降20%。如果无风险利率为8%，那么，这份期权的价值为______。(答案取最接近值。)
A. 1.49元
B. 2.78元
C. 3.36元
D. 4.42元
[单项选择]某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为13.07美元/桶，而原油期货合约价格为12.95美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为( )期权。
A. 实值
B. 极度实值
C. 虚值
D. 极度虚值
