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[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )
[单项选择]现有一份欧式看涨期权和一份欧式看跌期权，它们的执行价格均为50美元/股，标的资产同为股票CF，期限均为6个月，在此期间，CF股票不支付红利。目前CF股票的价格为55美元/股，无风险利率为10%(连续复利)。根据以上条件，可以确定这份看涨期权与看跌期权之间的价值之差为______。(答案取最接近值。)
A. 7.38美元/股
B. 7.44美元/股
C. 9.55美元股
D. 9.76美元/股
[单项选择]ABC股票当前市场价格为25元，某公司发行了以ABC股票为标的的欧式看涨期权和欧式看跌期权。两种期权的期限均为1年，执行价格均为30元。如果看涨期权的价格为5.15元，看跌期权的价格为7.29元，则由看涨期权和看跌期权的平价公式可判断，该公司认为未来1年的无风险收益率是______。(按连续复利计息，答案取最接近值。)
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。
A. 标的资产价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[单项选择]某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期13，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为( )美元。
A. 42.36
B. 40.52
C. 38.96
D. 41.63
[单项选择]请根据以下资料回答下列问题：
执行价格相同，都为20元，期限均为6个月的欧式看涨、看跌期权。股票现价13元，无红利支付，无风险利率10%，连续复利。若看涨期权价格是3元，看跌期权价格是10元。
执行下列______操作，可以有套利机会。
A. 买入股票和看跌期权，卖出看涨期权并按无风险利率借入资金
B. 卖出看跌期权并买入看涨期权，按无风险利率借入资金并买入股票
C. 卖空股票和卖出看涨期权，买入看跌期权并按无风险利率贷出资金
D. 卖空股票和卖出看跌期权，买入看涨期权并按无风险利率贷出资金
[单项选择]一个期限为6个月的无红利支付股票的欧式看涨期权，股票当前价格为35元，执行价格为28元，无风险年利率是5%，它的价格下限是______。若这个欧式看涨期权现价为5元，存在的套利机会是______。(计算采用连续复利，答案取最接近值。)
A. 7.69元，购买看涨期权并卖空股票
B. 7元，卖空看涨期权并买入股票
C. 7.69元，卖空看涨期权并买入股票
D. 7元，购买看涨期权并卖空股票
[单项选择]根据看跌期权与看涨期权理论，一张不分派红利股票的欧式看跌期权的价值等于______。
A. 看涨期权价格加上执行价格现值加上股价
B. 看涨期权价格加上执行价格现值减去股价
C. 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D. 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元，该看涨期权的卖方最大利润为______元。
A. 38.0，3.5
B. 38.0，36.5
C. 40.0，3.5
D. 40.0，40.0
[单项选择]欧式看涨期权允许持有者( )。
A. 在到期日或到期日前卖出标的资产
B. 在到期日或到期日前购买标的资产
C. 在到期日卖出标的资产
D. 在到期日购买标的资产
[单项选择]以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入宽跨式套利
D. 卖出宽跨式套利
[单项选择]股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是（）
A. 美式看涨期权目前处于实值状态
B. 美式看涨期权当前的价格应高于3元
C. 欧式看跌期权目前处于虚值状态
D. 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
[判断题]金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。( )
[多项选择]根据期权定价理论，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
A. 行权方式
B. 期权期限
C. 标的资产的价格波动率
D. 期权执行价
E. 市场无风险利率
[多项选择]根据( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 选择权的性质
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 基础资产性质
D. 基础资产的来源
