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[多项选择]蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
A. 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
C. 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D. 计算量较小,且准确性提高速度较快
E. 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[多项选择]关于蒙特卡洛模拟法的说法,下列正确的有( )。
A. 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
C. 可以通过设置削减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D. 不存在模型风险
E. 计算量很大,且准确性地提高速度较慢
[多项选择]下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。
A. 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
B. 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
C. 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D. 准确性的提高速度较快
E. 存在一定的模型风险
[多项选择]下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。
A. 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B. 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
C. 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D. 不存在模型风险
E. 计算量很大,且准确性的提高速度较慢