更多"方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率"的相关试题:
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一，下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是( )。
A. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
B. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动
C. 历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D. 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A( )。
A. 期望收益率为27%
B. 期望收益率为30%
C. 估计期望方差为2.11%
D. 估计期望方差为3%
[单项选择]用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（）。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
[单项选择]用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。
A. 较大
B. 一样
C. 小于
D. 无法确定
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
