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[单项选择]计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为( )。
A. 违约时债务的账面价值
B. 违约时债务的市场价值
C. 以上任何一种都可以
D. 以上都不对
[多项选择]违约风险暴露包括()。
A. 公司风险暴露
B. 零售风险暴露
C. 主权风险暴露
D. 金融机构风险暴露
E. 股权风险暴露
[判断题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例,即损失占违约风险暴露的百分比。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]公司风险暴露包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。()
[单项选择]若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A. 表外项目已承诺未提取金额
B. 表外项目已提取金额
C. 表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D. 表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
[单项选择]在内部评级法下,( )的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。
A. 表内净额结算
B. 回购交易净额结算
C. 信用衍生工具
D. 抵(质)押品
[判断题]计量信用风险资本的内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的上升。()
[单项选择]在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是()。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B. 只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
[单选题]下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是( )。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C.违约风险暴露只包括对客户己发生的表内资产
D.违约风险暴露只针对银行的表外资产
[单项选择]假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 2.5
D. 1.25
[单项选择]采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.5亿元,回收成本为0.7亿元,违约风险暴露为1.6亿元,则违约损失率为()。
A. 47%
B. 50%
C. 43%
D. 53%
[单选题]采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为l.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为l.2亿元,则违约损失率为( )。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
[单项选择]采用内部评级法高级法的银行,应建立估计表外项目违约风险暴露的程序,规定每笔表外项目采用的( )。
A. 违约概率估计值
B. 违约风险暴露估计值
C. 违约金额估计值
D. 违约损失率估计值
[单项选择]违约风险包括()和理性违约。
A. 感性违约
B. 经济违约
C. 行为违约
D. 被迫违约