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[单项选择]某商业银行目前的资本金为20亿元，信用风险加权资产为50亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为（）亿元。
A. 1.6
B. 8
C. 0.8
D. 16
[单项选择]根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列关于商业银行信用风险加权资产计量的说法，不正确的是（）。
A. 权重法下，计量各类表内资产的风险加权资产，应从资产账面价值中扣除相应的减值准备
B. 权重法下，计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产
C. 内部评级法下，中小企业风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率
D. 内部评级法下，应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产
[多项选择]商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。
A. 净额结算
B. 抵押
C. 限额管理
D. 保证
E. 质押
[单项选择]我国商业银行信用风险监管指标包括（）。
A. 不良资产率
B. 商业银行总的流动性需求
C. 贷款损失准备率
D. 单一客户授信集中度
E. 预期损失率
[单项选择]商业银行信用风险预警程序的顺序是（）。
A. 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
B. 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
C. 信用信息的收集和传递→风险分析→后评价→风险处置
D. 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
[单项选择]衡量商业银行信用风险变化程度的指标是（）。
A. 资本充足率
B. 大额风险集中度
C. 成本收入比
D. 不良贷款迁徙率
[判断题]根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）
[单项选择]巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
A. 历史模拟法
B. 基于外部评级体系的方法
C. 基于内部评级体系的方法
D. VaR方法
[单项选择]下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是（）。
A. 商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益
B. 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利”
C. 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险
D. 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
[单项选择]下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。
A. 限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B. 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
C. 贷款转让可以实现信用风险转移
D. 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
E. 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
[单项选择]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
A. 预期损失是商业银行预期可能会发生的损失
B. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
[单项选择]下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有（）。
A. 即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割
B. 保函业务中因客户未能履的而承担连带责任
C. 自动取款机未能正确按照客户指令完成交易
D. 借款人因经济危机陷入经营困境
E. 借款人的信用评级从AA级降为A级
[单选题]商业银行信用风险管理3C法和5C法属于( )。
A.事前管理
B.事中管理
C.市场管理
D.机制管理
[单项选择]在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。（）
[单选题]商业银行信用风险管理5c法所涉及的因素有（ ）。
A.经营能力
B.现金流
C.事业的连续性
D.担保品
[多选题]商业银行信用风险管理3C法所涉及的因素包括( )。
A.偿还能力(Capacity)
B.资本(Capital)
C.现金流(Cash)
D.事业的连续性(Continuity)
E.品格(Character)
[单项选择]商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。
A. 产能明显过剩
B. 市场需求出现明显下降
C. 出现金融危机，对行业发展产生影响
D. 行业标杆企业因经营不善出现亏损
