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[多项选择]风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。
A. 巴塞尔委员会法
B. 经验模型法
C. 方差——协方差法
D. 历史模型法
E. 蒙特卡洛法
[单项选择]对于确定的风险价值系数，当一个投资者比较稳健时，应将风险价值系数定得( )。
A. 高一些
B. 低一些
C. 没关系
D. 不能确定
[单项选择]风险价值是指( )。
A. 投资者经过投资获得的资金时间价值
B. 投资者冒风险进行投资而获得的全部报酬
C. 资金经过一定时问的投资和再投资所获得的增值
D. 投资者冒风险进行投资而获得的超过资金时间价值的额外报酬
[单项选择]下列能充分考虑资金时间价值和投资风险价值的理财目标是( )。
A. 利润最大化
B. 资金利润率最大化
C. 每股利润最大化
D. 企业价值最大化
[单项选择]风险价值的提出和全球风险专业协会的成立更加证明了( )的必要性。
A. 纯粹性风险和风险管理
B. 危害性风险和社会风险管理
C. 危害性风险和金融风险管理
D. 社会风险和风险管理
[单项选择]常用的风险价值建模技术不包括( )。
A. 方差一协方差方法
B. 历史模拟
C. 蒙特卡洛模拟
D. 情景分析法
[多项选择]下列选项中，考虑资金时间价值、风险价值和通货膨胀因素的收益率有（）。
A. 贷款利率
B. 收益率
C. 抵债利率
D. 债券利率
E. 股利率
[多项选择]风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。
A. 有利于衡量整个贷款组合的风险
B. 可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C. 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D. 是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E. 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
[单项选择]假定某投资的风险价值系数为15%，标准离差率为40%，若无风险收益率为6%，则该投资项目的风险收益率应为( )。
A. 6%
B. 16%
C. 10%
D. 12%
[多项选择]风险价值历史模拟计算法的缺点包括( )。
A. 风险计量的结果受制于历史周期的长度
B. 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C. 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
D. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动
E. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单项选择]可以看做是衡量风险价值大小的指标是( )。
A. 期望值的大小
B. 标准差的大小
C. 加权平均数的大小
D. 随机变量的大小
[多项选择]下列关于风险价值系数的说法正确的有( )。
A. 风险价值系数的大小取决于该项资产的风险大小
B. 投资者对风险越是回避，风险价值系数的值也就越大
C. 投资者对风险越是偏好，风险价值系数的值也就越小
D. 风险价值系数的大小取决于投资者对风险的偏好
[多项选择]下列关于风险价值的说法，不正确的有( )。
A. 风险报酬额=投资总额×风险报酬率
B. 风险报酬率=风险报酬系数×标准差
C. 无风险报酬率=资金时间价值
D. 风险越大，实际获得的报酬率就越高
E. 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率
