更多"已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.1，某投资者对两种股票"的相关试题:
[单项选择]已知X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是( )。
A. X的期望报酬率为Y的两倍
B. X的风险为Y的两倍
C. X受市场变动影响发生波动的程度为Y的两倍
D. X取得收益的概率是Y的两倍
[多项选择]影响股票贝塔系数的因素包括（）。
A. 该股票与整个股票市场的相关性
B. 股票自身的标准差
C. 整个市场的标准差
D. 该股票的非系统风险
[单项选择]假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是( )。
A. X股票承担的系统风险越大
B. Y股票承担的系统风险越大
C. X股票获得的收益越大
D. Y股票获得的收益越大
[多项选择]某投资者进行股票投资时，最早于1996年买入“深发展”，以后每逢该股票有大跌之后继续补仓购入，一直持有。该投资者进行投资时所用的分析方法不属于( )流派。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 行为分析
D. 学术分析
[单项选择]某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取( )策略。
A. 股指期货的空头套期保值
B. 股指期货的多头套期保值
C. 期指和股票的套利
D. 股指期货的跨期套利
[多项选择]企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有( )。
A. 投资组合的标准差在10%～20%之间
B. 若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差为0
C. A股票的绝对风险小于B
D. A股票的相对风险大于B
[单项选择]某投资者持有一个股票投资组合，其走势与市场指数相同，如果他担心资产组合的市值会降低，则可以使用( )套期保值。
A. 股票指数期货的空头
B. 股票指数期货的多头
C. 看涨期权的多头
D. 看跌期权的空头
[单项选择]某投资者持有一个股票投资组合，其走势与市场指数相同，如果他担心资产组合的市值会降低，则可以使用（）套期保值
A. 股票指数期货的空头
B. 股票指数期货的多头
C. 看涨期权的多头
D. 看跌期权的空头
[单项选择]甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。
A. 1.22
B. 1.09
C. 1.26
D. 1.18
[单项选择]某企业生产甲和乙两种产品。已知甲、乙两种产品的单价分别为25元、20元，单位变动成本分别为15元、10元，销售量分别为1000件、800件。固定成本总额为10000元，则加权平均边际贡献率为（）。
A. 39%
B. 40%
C. 43．9%
D. 61%
[单项选择]对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为( )。
A. 1
B. -1
C. 0
D. 2
[单项选择]某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，β系数分别1.5、1.3、0.8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的β系数为( )。
A. 0.9
B. 0.94
C. 1
D. 1.2
[单项选择]某公司股票的贝塔系数为1，社会无风险投资（现行国库券）的收益率为9%，社会平均投资收益率为15%，则该公司股票的预期收益率为（）。
A. 9%
B. 16%
C. 18%
D. 21%
[单项选择]已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为0.5%，则两项资产收益率之间的相关系数为（）。
A. 1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.79
