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[单项选择]某投资者持有一个股票投资组合，其走势与市场指数相同，如果他担心资产组合的市值会降低，则可以使用( )套期保值。
A. 股票指数期货的空头
B. 股票指数期货的多头
C. 看涨期权的多头
D. 看跌期权的空头
[单项选择]某投资者目前持有的金融资产市值共计70万元，其中债券价值30万元，年化收益率为6%；股票投资价值40万元，年化收益率为10%，则该投资者的复合收益率为（）。
A. 7.85%
B. 8.29%
C. 9.15%
D. 9.25%
[多项选择]某投资者进行股票投资时，最早于1996年买入“深发展”，以后每逢该股票有大跌之后继续补仓购入，一直持有。该投资者进行投资时所用的分析方法不属于( )流派。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 行为分析
D. 学术分析
[单项选择]某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取( )策略。
A. 股指期货的空头套期保值
B. 股指期货的多头套期保值
C. 期指和股票的套利
D. 股指期货的跨期套利
[单项选择]已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.1，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的贝塔系数为( )。
A. 0.75
B. 1.1
C. 0.96
D. 0.5
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上( )，在规模上( )全体投资者所持有的风险证券的总和。
A. 相同，等于
B. 相同，不等于
C. 不同，等于
D. 不同，不等于
[单项选择]某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取( )。
A. 股指期货的跨期套利
B. 股指期货的卖出套期保值
C. 股指期货的买入套期保值
D. 股指期货和股票期货套利
[判断题]债券投资组合的内部收益率法的假定之一是投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期。( )
[单项选择]买入并持有资产配置策略是指按恰当的资产配置比例构造某个投资组合后，在( )的适当持有期内不改变资产配置状态，保持这种组合。
A. 1～2年
B. 2～3年
C. 3～5年
D. 5～7年
[单项选择]买入并持有资产配置策略是指按恰当的资产配置比例构造了某个投资组合后，在 ( )的适当持有期间内不改变资产配置状态，保持这种组合。
A. 1～2年
B. 2～3年
C. 3～5年
D. 5～7年
[单项选择]买入并持有资产配置策略是指按恰当的资产配置比例构造了某个投资组合后，在（）的适当持有期间内不改变资产配置状态，保持这种组合。
A. 1～2年
B. 2～3年
C. 3～5年
D. 5～7年
[单项选择]某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]在买入并持有策略下，投资组合完全暴露于( )风险之下。
A. 系统
B. 非系统
C. 市场
D. 信用
[判断题]买入并持有策略下的投资组合依据短期投资市场的变化而变化。 （ ）
[单项选择]中国证监会规定，（）可以采用摊余成本法对持有的投资组合进行会计核算
A. 平衡型基金
B. 股票基金
C. 货币市场基金
D. 债券基金
[单项选择]可转换债券的持有人可以看成是拥有______投资组合。
A. 普通债券和看跌期权多头
B. 普通债券和看涨期权多头
C. 普通债券和看涨期权空头
D. 普通债券和看跌期权空头
[判断题]买入并持有策略下的投资组合会依据短期投资市场的变化而变化。( )
[多项选择]证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种______。
A. 资本证券的总称
B. 流通证券的总称
C. 有价证券的总称
D. 上市证券的总称
E. 法定证券的总称
