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[单项选择]当两只证券间的相关系数等于1时,下列表述不正确的是( )。
A. 可以产生投资风险分散化效应发生
B. 投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数
C. 投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D. 其投资机会集是一条直线
[单项选择]当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述错误.的是( )。
A. 其投资机会集是一条曲线
B. 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例
C. 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D. 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
[单项选择]两种证券组成的投资组合,当证券间的相关系数小于1时,下列关于分散化投资的表述中,不正确的是( )。
A. 分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
C. 两种证券报酬率的变化方向和比例相同
D. 其投资组合的机会集是一条曲线
[单项选择]证券间的联动关系由相关系数来衡量,值为正,表明()。
A. 两种证券间存在完全同向的联动关系
B. 两种证券的收益有反向变动倾向
C. 两种证券的收益有同向变动倾向
D. 两种证券间存在完全反向的联动关系
[单项选择]以下关于组合中证券间的相关系数,说法正确的是______。
A. 当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,但变动程度不同
B. 当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是不一致的,但变动程度相同
C. 当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,并且变动程度也是相同的
D. 当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率之间没有什么关系
[多项选择]当两种证券间的相关系数计算为0时,以下说法正确的是______。
A. 这两种证券间的收益没有任何关系
B. 分散投资于这两种证券没有任何影响
C. 分散投资于这两种证券可以降低非系统风险
D. 分散投资于这两种证券可以降低系统风险
[多项选择]下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有()。
A. 揭示了风险分散化的内在效应
B. 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C. 反映了投资的有效集合
D. 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线
[单项选择]当企业的财务扛杆系数等于1时,说明( )。
A. 企业没有负债筹资
B. 总杠杆系数大于1
C. 税前利润最大
D. EPS最大
[单项选择]当企业的财务杠杆系数等于1时,说明( )。
A. 企业没有负债筹资
B. 总杠杆系数大于1
C. 税前利润最大
D. EPS最大