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[多项选择]假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-3%、-1.5%、9%，那么该基金精确年化收益率和简单年化收益率分别为( )。
A. 8.14%
B. 8.83%
C. 9.00%
D. 9.74%
[单项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由 ( )得出的。
A. 资本资产定价(CAPM)
B. 证券市场线(SML)
C. 套利定价模型(APT)
D. 资本市场线(CML)
[单项选择]一个基金3年零9个月(相当于3．75年)的累计收益率为25%，那么用几何平均收益率的公式计算的该基金的年平均收益率为( )。
A. 3.89%
B. 4．75%
C. 5.13%
D. 6.13%
[单项选择]考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的β值为1.0。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A的β值为______。
A. 0.75
B. 1.00
C. 1.30
D. 1.69
[多项选择]假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A( )。
A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为35%
C. 估计期望方差为1.33%
D. 估计期望方差为2.67%
[单项选择]金融理财师张芳研究了某股票型基金，根据历史收益率数据计算出该基金的预期收益率为11%，标准差为5.5%，如果已知历年收益率数据呈正态分布。张芳结合客户王丽的风险态度及风险承受能力，将基金推荐给她。下列说法正确的是（）。
A. 客户保本的概率大概为95.00%
B. 客户保本的概率大概为97.50%
C. 客户亏损超过5.5%的概率是2.50%
D. 客户盈利超过22%的概率是1.25%
[单项选择]已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投资组合的期望收益率为（）。
A. 8.4%
B. 9.6%
C. 18%
D. 9%
[单项选择]基金平均收益率的两种计算方法中，算术平均收益率( )几何平均收益率。
A. 小于等于
B. 大于等于
C. 小于
D. 大于
[单项选择]三项资产，头寸分别为2000万元、3000万元、5000万元，年投资收益率分别为20%、10%、16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为______。
A. 16%
B. 15%
C. 10%
D. 20%
[单项选择]无风险收益率为3%，市场组合的收益率为12%。某基金的β值为1.5。如果该基金在本期间的收益率为16%。根据詹森比率来评估该基金的表现，下列说法中正确的是______。
A. 该基金表现比大盘好
B. 该基金表现没有大盘好
C. 该基金表现与大盘持平
D. 无法用该指标评估
