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[单项选择]两极策略将组合中债券的到期期限( )。
A. 向左平移
B. 向右平移
C. 集中于波峰和波谷
D. 集中于两极
[单项选择]( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 以上三种均可
[单项选择]( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。
A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 指数化策略
[单项选择]假设有两种债券，债券A的到期期限为6年，息票率为5%，到期收益率为8%；债券B的到期期限为6年，息票率和到期收益率均为8%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。那么，债券A的理论价格( )。
A. 小于债券B的面值
B. 大于债券B的面值
C. 等于债券B的面值
D. 等于债券B的理论价格
[单项选择]在其他条件不变的情况下，债券到期期限越长，市场利率变动所导致的价格波动幅度( )。
A. 越大
B. 不变
C. 越小
D. 不一定
[单项选择]假设有两种国债券，债券A的到期期限为5年，息票率为6%；债券B的到期期限为5年，息票率为3%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上讲，当市场利率发生变化时，( )。
A. 无法比较债券B和债券A的价格变化幅度的大小
B. 债券B的价格变化幅度等于债券A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于债券A的价格变化幅度
D. 债券B的价格变化幅度小于债券A的价格变化幅度
[单项选择]般情况下，债券的到期期限总是( )久期。
A. 等于
B. 小于
C. 不确定
[单项选择]现有两只债券X、Y组成的投资组合，两只债券的期限、息票率、到期收益率、付息方式、面值等如下表：
| 债券 | 期限 | 息票率 | 到期收益率 | 付息方式 | 面值 | 持有张数 |
| X | 5年 | 8% | 6% | 每年1次 | 100元 | 20000张 |
| Y | 15每 | 5% | 7% | 每年1次 | 100元 | 10000张 |
若收益率分别上升0.5%、1%，则该投资组合的价值变化将分别为______。
A. -3.18%，-6.20%
B. -2.76%，-5.40%
C. -3.18%，-5.40%
D. -2.76%，-6.20%
[单项选择]久期的概念最早来自( )对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
[单项选择]最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究的概念是______。
A. 久期
B. 额度
C. 凸性×额度
D. 久期×额度
[单项选择]某债券面值100元，年票面收益率10％，一年付息一次，当前债券市价为95元，期限为2年，则该债券到期收益率为（）。
A. 12％
B. 13％
C. 14％
D. 15％
[判断题]债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与债券的已持有时期之间的关系。
[单项选择]某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，债券到期后按面值一次性偿还。该债券的复利到期收益率为（）
A. 5.50%
B. 6.00%
C. 6.60%
D. 7.12%
[单项选择]某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券价格为95元，到期期限为2年，则该债券到期收益率为( )。
A. 15%
B. 12．8%
C. 11．6%
D. 10%
