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[单项选择]附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期( )其到期期限。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 无法比较
[判断题]对于在债券持有期内没有债息收入，贴息发行到期偿还本金的贴现债券而言，久期与其到期期限相等。( )
[单项选择]久期的概念最早来自( )对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
[单项选择]
某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。
经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能（）。
A. 上升1%
B. 下降1%
C. 上升2%
D. 下降2%
[单项选择]一张息票率为8%、剩余到期期限为5年(每年付息一次)的平价债券的久期为______。
A. 5年
B. 5.4年
C. 4.17年
D. 4.31年
[单项选择]假设有两种国债券，债券A的到期期限为5年，息票率为6%；债券B的到期期限为5年，息票率为3%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上讲，当利率发生变化时，（）。
A. 无法比较债券B和债券A的价格变化幅度的大小
B. 债券B的价格变化幅度等于债券A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于债券A的价格变化幅度
D. 债券B的价格变化幅度小于债券A的价格变化幅度
[单项选择]久期与到期收益率之间呈( )的关系。
A. 正向
B. 相反
C. 线性
D. 凸线型
[单项选择]两极策略将组合中债券的到期期限（）。
A. 向左平移
B. 向右平移
C. 集中于波峰和波谷
D. 集中于两极
[多项选择]( )会导致到期期限相同的债权工具利率不同。
A. 违约风险
B. 收益性
C. 逆向选择
D. 流动性
E. 所得税因素
[单项选择]一种债券的息票率为8%，每年付息一次，到期收益率为10%，麦考利久期为9年，则该债券的修正久期为( )。
A. 8.18
B. 8.33
C. 9.78
D. 10.00
[多项选择]如下两种国债
①：
国债 | 到期期限 | 票面利率 |
A | 10年 | 8% |
B | 10年 | 5% |
假设两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上说，当市场利率发生变化时，下列说法正确的是( )。
A. 债券B的价格变化幅度等于A的价格变化幅度
B. 债券B的价格变化幅度小于A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于A的价格变化幅度
D. 无法比较
[多项选择]债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。久期表示债券或债券组合的平均还款期限，主要受三个主要因素的影响：( )。
A. (A) 到期时间
B. (B) 息票利率
C. (C) 票面金额
D. (D) 到期收益率
E. (E) 贴现利率
[多项选择]到期期限相同的债权工具利率不同是由( )引起的。
A. 违约风险
B. 汇率水平
C. 流动性
D. 所得税因素
E. 操作风险
[单项选择]某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为______。
A. 上升1.25%
B. 下降1.25%
C. 上升1.1%
D. 下降1.1%
[单项选择]某零息债券，到期期限0.6846年，面值100，发行价95.02元，其到期收益率为（）。
A. 5.24％
B. 7.75％
C. 4.46％
D. 8.92％
[单项选择]
某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。
如果债券发行时到期收益率为8%，1年后降为7%，则持有期收益率为（）。
A. 6.52%
B. 8%
C. 13.52%
D. 14.52%
[单项选择]
某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。
如果到期收益率为8.5%，该债券发行价格为（）。
A. 95.93元
B. 96.72元
C. 101.24元
D. 103.68元
