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[单项选择]对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为( )。
A. 1
B. -1
C. 0
D. 2
[单项选择]当两种债券之间存在一定的收益差幅，而且该差额有可能发生变化，那么资产管理者就有可能卖出一种债券的同时买进另一种债券，以期获取较高的持有期收益，这种策略叫做( )。
A. 替代掉换
B. 市场内部价差掉换
C. 利率预期掉换
D. 纯收益率掉换
[单项选择]当两种债券之间存在着一定的收益差幅，而且该差幅有可能发生变化，那么资产管理者就有可能卖出一种债券的同时买进另外一种债券，以期获得较高的持有期收益，这是 ( )。
A. 替代掉换
B. 市场内部价差掉换
C. 利率预期掉换
D. 纯收益率调换
[单项选择]在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（）。
A. 为零
B. 为正
C. 为负
D. 无法确定符号
[多项选择]两种证券构成组合的组合线与这两种证券之间的相关性是有联系的，下列关于这种联系的说法中，正确的是( )。
A. 组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B. 组合线当相关系数等于1时呈直线
C. 组合线当相关系数等于-1时呈折线
D. 组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小
[多项选择]两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是( )。
A. ρ的取值一般介于-1和1之间
B. ρ＞0，表示两种证券之间同方向变动
C. ρ＞0，表示两种证券之间反方向变动
D. ρ＜0，表示两种证券之间同方向变动
E. ρ＜0，表示两种证券之间反方向变动
[单项选择]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
A. 大于零
B. 等于零
C. 等于两种证券标准差的和
D. 等于1
[多项选择]两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择是有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是：( )。
A. (A) ρ的取值一般介于一1和1之间
B. (B) ρ＞0，表示两种证券之问同方向变动
C. (C) ρ＞0，表示两种证券之间反方向变动
D. (D) ρ＜0，表示两种证券之间同方向变动
E. (E) ρ＜0，表示两种证券之间反方向变动
[单项选择]如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为( )。
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[多项选择]马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A. 两种资产收益率的相关系数为1
B. 两种资产收益率的相关系数小于1
C. 两种资产收益率的相关系数为-1
D. 两种资产收益率的相关系数为0
E. 两种资产收益率的相关系数大于1
[多项选择]下列两种激素之间存在明显拮抗作用的组合是( )。
A. 甲状腺激素和去甲肾上腺素
B. 甲状旁腺素和降钙素
C. 胰岛素和肾上腺素
D. 胰岛素和胰高血糖素
[单项选择]已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为0.5%，则两项资产收益率之间的相关系数为（）。
A. 1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.79
[单项选择]Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A. 解析法与历史模拟法
B. 历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C. 蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D. 解析法与蒙特卡罗模拟法
[多项选择]资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%；B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是______。
A. 15.9%
B. 18%
C. 3.4%
D. 10%
E. 5.8%
[多项选择]证券投资者进行资产组合的目的是为了在既定收益率的基础上降低风险，而资产之间的相关系数是证券组合能够降低风险的重要因素。假设ρ表示两种证券之间的相关系数。下列关于此相关系数的说法。正确的是( )。
A. ρ的取值一般介于-1和1之间
B. ρ＞0，表示两种证券之间同方向变动
C. ρ＞0，表示两种证券之间反方向变动
D. ρ＜0，表示两种证券之间同方向变动
E. ρ＜0，表示两种证券之间反方向变动
[单项选择]( )通常需要买入某个看好的资产或资产组合，同时卖空另外一个看淡的资产或资产组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额。
A. 交易型策略
B. 多—空组合策略
C. 事件驱动型策略
D. 投资组合保险策略
