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发布时间:2023-10-02 10:00:04

[多项选择]下列关于夏普指数的说法,正确的有( )。
A. 也称夏普比率,反映投资组合在承担总风险时产生多少超额收益
B. 目前已成为国际上最为常用的用以衡量基金绩效表现的标准化指标
C. 以年或年化数据进行计算,其标准差无需作额外调整
D. 当夏普指数为正值时,说明在该时期内基金的收益率大于无风险收益率

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[多项选择]关于夏普指数,下列说法错误的有( )。
A. 以证券市场线为基准
B. 指数值等于证券组合的风险溢价除以方差
C. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
D. 将它与市场组合的夏普指数比较,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
[多项选择]下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是______。
A. 夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
B. 夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
C. 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
D. 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
[多项选择]将一个证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较,下面关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线上方
B. 证券组合的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线下方
C. 证券组合的夏普指数高,则该证券组合比市场经营得差
D. 证券组合的夏普指数低,则该证券组合比市场经营得好
[多项选择]将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B. 证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方
C. 证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D. 证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明( )。
A. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方,该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方,该管理取得中等绩效
[多项选择]关于恒牙龋失补指数说法错误的是
A. “龋”是由于龋坏完成充填的牙
B. “失”是因龋丧失的牙
C. “补”是因龋已做充填的牙
D. 恒牙龋失补指数只适用于个别患者统计
E. 45岁以上者的失牙数按照口腔内实际失牙数计
[多项选择]詹森指数、特雷诺指数、夏普指数以( )为基础。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[单项选择]夏普指数高表明( )
A. 该组合位于资本市场线上方,该管理者比市场经营的好
B. 该组合位于资本市场线下方,该管理者比市场经营的好
C. 该组合位于资本市场线上方,该管理者比市场经营的差
D. 该组合位于资本市场线下方,该管理者比市场经营的差
[单项选择]夏普指数是( )。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[多项选择]特雷诺指数以及夏普指数( )为基准。
A. 均以资本市场线
B. 均以证券市场线
C. 分别以资本市场线和证券市场线
D. 分别以证券市场线和资本市场线
[多项选择]夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。
A. 夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
B. 特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险
C. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

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