更多"下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是______。"的相关试题:
[单项选择]夏普业绩指数和特雷业绩指数的区别在于______。
A. 两者对风险的计量不同
B. 两者对无风险利率的选择不同
C. 两者对收益率标准差的计算不同
D. 依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反
[多项选择]将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方
B. 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方
C. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效
D. 两个组合的特雷诺指数均以资本市场线为基准
[多项选择]将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描述中，正确的是( )。
A. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合位于证券市场线的上方
B. 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合位于证券市场线的下方
C. 证券组合的特雷诺指数高，则该证券组合绩效好于市场绩效
D. 证券组合的特雷诺指数低，则该证券组合绩效不如市场绩效好
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷是( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真
B. 三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真
C. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性
D. 三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括______。
A. 三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B. 三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C. 三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同．也不具有可比性
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩有其不足之处，主要表现在 ( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性
C. 三类指数均以证券市场线为基准
D. 三类指数均以套利定价模型为基础
[多项选择]用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在______基础之上。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[多项选择]将一个证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，下面关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线上方
B. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线下方
C. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合比市场经营得差
D. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合比市场经营得好
[多项选择]将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B. 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C. 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D. 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
[多项选择]以下论述中有关特雷诺指数说法正确的是______。
A. 由每单位风险获取的风险溢价来计算
B. 用获利机会来评价绩效
C. 以资本市场线为基准
D. 以证券市场线为基准
[多项选择]关于夏普指数，下列说法错误的有( )。
A. 以证券市场线为基准
B. 指数值等于证券组合的风险溢价除以方差
C. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
D. 将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
[多项选择]下列关于夏普指数的说法，正确的有( )。
A. 也称夏普比率，反映投资组合在承担总风险时产生多少超额收益
B. 目前已成为国际上最为常用的用以衡量基金绩效表现的标准化指标
C. 以年或年化数据进行计算，其标准差无需作额外调整
D. 当夏普指数为正值时，说明在该时期内基金的收益率大于无风险收益率
[多项选择]詹森指数、特雷诺指数、夏普指数以( )为基础。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
