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[多项选择]用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. CAPM模型
E. 因素模型
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括______。
A. 三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B. 三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C. 三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同．也不具有可比性
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩有其不足之处，主要表现在 ( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性
C. 三类指数均以证券市场线为基准
D. 三类指数均以套利定价模型为基础
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷是( )。
A. 三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真
B. 三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真
C. 三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性
D. 三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性
[多项选择]评价组合业绩的基本原则为（）。
A. 要考虑组合投资中单个证券风险的大小
B. 要考虑组合收益的高低
C. 要考虑组合投资中单个证券收益的高低
D. 要考虑组合所承担风险的大小
[单项选择]夏普业绩指数和特雷业绩指数的区别在于______。
A. 两者对风险的计量不同
B. 两者对无风险利率的选择不同
C. 两者对收益率标准差的计算不同
D. 依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反
[多项选择]将一个证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较，下面关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线上方
B. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线下方
C. 证券组合的夏普指数高，则该证券组合比市场经营得差
D. 证券组合的夏普指数低，则该证券组合比市场经营得好
[多项选择]下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是______。
A. 夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
B. 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据
C. 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有
D. 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
[多项选择]将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A. 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B. 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C. 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D. 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理取得中等绩效
[判断题]评价证券组合业绩应本着“组合收益最大化”的基本原则。( )
[多项选择]下列组合的夏普指数和特雷诺指数为( )。
A. 投资组合(
B. 市场组合(
C. 无风险利率(
D. R
E. 0.35
F. 0.28
G. 0.06
H. β
I. 1.2
J. 1
K. 0
L. σ
M. 0.42
[单项选择]投资者想用夏普比率来评价3个共同基金的业绩，在评价期内所能得到的3种基金以及上证综合指数的样本平均收益率、收益率的标准差、β值如下表所示，在评价期间内市场的无风险收益率为6%，那么下列叙述正确的是（）。
| 平均收益率(%) | 标准差(%) | β值 |
| 基金1 | 30 | 30 | 1.5000 |
| 基金2 | 15 | 10 | 0.5625 |
| 基金3 | 22 | 20 | 0.9500 |
| 上证综合指数 | 20 | 16 | 1.0000 |
A. 基金1和基金3的业绩一样
B. 基金3的业绩最好
C. 市场组合的业绩最好
D. 基金1和基金2的业绩一样
