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[多项选择]信用风险组合模型包括( )。
A. Credit Monitor
B. Credit Metrics
C. Credit Portfolio View
D. Credit Risk+
E. VAR
[多项选择]目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A. Credit Risk+模型
B. Credit Metrits模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. KMV的Credit Monitor模型
E. Credit Portfolio View模型
[多项选择]目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
A. CreditMetrics模型
B. ZETA模型
C. Credit Risk+模型
D. MP模型
E. Credit Portfolio View模型
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。
A. CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B. CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C. CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D. CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E. CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
[单项选择]在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。
A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. CreditMetrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. KMV模型
[单项选择]贷款组合的信用风险包括（）。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D. 以上的都不对
[多项选择]运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括( )。
A. 根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数
B. 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C. 将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
D. 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
E. 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
